Kan börsen påverkas av Alla hjärtans dag? Historisk data tyder på det. En backtestad strategi visar att det oftast lönar sig att gå lång några dagar före den 14:e februari och sälja på själva dagen. Strategin har fungerat väl på de flesta större aktieindexen. Bland de presterande är det amerikanska S&P 500, som sedan år 2000 haft en winrate på 80%.
Men hur fungerar strategin, och varför ser vi detta mönster? Läs vidare för exakta instruktioner, backtest-data och vilka marknader som fungerar bäst!
Så handlar du Alla hjärtans dag-strategin
Följ dessa enkla steg:
- Köp strax innan stängning den 10:e februari
- Om den 10:e är en icke-tradingdag, köper du istället på den första tradingdagen efter det.
- “Strax innan stängning” innebär att du kan lägga din order ca 5 minuter innan marknaden stänger.
- Sälj strax innan stängning den 14:e februari
- Om den 14:e inte är en tradingdag, säljer du istället på den första tradingdagen efter det.
- Precis som vid köpet, kan du sälja cirka 5 minuter innan stängning.
|
I bilden ovan ser du ett exempel på hur strategin presterade i det tyska DAX-indexet (ETF:en EXS1) i 2020. En fin vinst, vilket har skett de flesta åren sedan ETF:en introducerades 2001. Notera dock att några dagar efter hände corona-kraschen och indexet föll med 40% på några veckor. Det är därför viktigt att du har en ansvarsfull riskhantering om du beslutar dig för att handla med strategin. Det finns aldrig några garantier på börsen.
Om du vill handla med strategin i år, 2025, så betyder detta att du går lång strax innan stängning måndag den 10:e februari och stänger positionen strax innan stängning fredag den 14 februari.
Tips: Ställ en påminnelse i mobilen så att du inte missar att köpa den 10:e och sälja den 14:e!
Vad visar backtestet?
Vi har testat strategin på flera aktieindex och den presterar bra i de flesta. Nedan ser du hur den har presterat i S&P 500 och det tyska DAX-indexet.
Resultat S&P 500
- Strategin har haft en vinstfrekvens på 80 % i S&P 500 sedan 2000, vilket betyder att 4 av 5 affärer har gått med vinst. Backtest är gjord på ETF:en med ticker SPY.
- I genomsnitt har vinsterna varit mindre än förlusterna, med en risk-reward-ratio på 0,582. Trots detta är strategin lönsam eftersom den har en hög vinstfrekvens.
På grafen nedan ser du backtestresultat för S&P 500 mellan år 2000-2024, totalt 25 positioner:
Handeln för SPY stänger kl. 22.00 svensk tid, så för att följa strategin bör du köpa mellan 21.50 och 21.55, strax före stängning.
Resultat DAX-indexet
- Strategin har haft en vinstfrekvens på 73.91 % i DAX-indexet sedan 2002, vilket betyder att nästan 3 av 4 affärer har gått med vinst. Backtest är gjord från 2002 i EFT:en med ticker EXS1 (den äldsta DAX-ETF:en).
- I genomsnitt har vinsterna varit större än förlusterna, med en risk-reward-ratio på 1.189.
På grafen nedan ser du backtestresultat för DAX-indexet mellan år 2002-2024, totalt 23 positioner:
Handeln för DAX-ETF:en EXS1 stänger kl. 17.30 svensk tid, så för att följa strategin bör du köpa mellan 17.20 och 17.25, strax före stängning.
Så kan du handla med strategin
Du kan handla de nämna ETF:erna. Alternativt kan du handla med CFD-kontrakt, som handlas dygnet runt. Det är dock viktigt att köpa och sälja vid dessa tider, eftersom backtestet är baserat på ETF-handelstiderna.
Du kan till exempel spekulera i ett CFD-kontrakt för S&P 500 eller DAX. På plattformar som Markets kan du handla dessa index med en hävstång på 1:20, vilket innebär att både vinster och förluster blir 20 gånger större. Se därför till att kontrollera din risk noggrant och anpassa din position storlek därefter.
Nedan ser du en video hur du enkelt handlar med CFD på Markets. S&P 500 heter där “USA 500” och DAX-indexet “Germany 40”.
Varför fungerar denna strategi?
Det finns flera möjliga förklaringar till varför marknaden ofta stiger inför Alla hjärtans dag:
- Investerarsentiment: Folk är generellt på gott humör under högtider, vilket kan påverka marknaden positivt.
- Säsongsmönster: Historiskt har vissa perioder på året visat sig vara mer lönsamma – och detta verkar vara en av dem.
- Självuppfyllande profetia: När fler traders märker att detta mönster existerar, kan deras köp bidra till att förstärka trenden.
Slutsats – Är det värt att testa?
Strategin har visat sig vara lönsam i majoriteten av fallen och enligt Quantified Strategies, som har skrivit om strategin, har den presterat bättre än om du bara köpt aktier vid ett slumpmässigt tillfälle. Vi har också här på Daytrading.se gjort sticktester som tydligt visar att det är en skillnad än om du bara köpte slumpmässigt andra dagar på året. Nedan är ett exempel om du köpte samma kalenderdagar men i maj månad (10-14 maj) så ser resultat ut så här i S&P 500 från 2000-2024:
Det betyder att om du följer reglerna och hanterar din risk, finns det goda möjligheter att tjäna på detta mönster. Men som alltid gäller: Det finns inga garantier på börsen. Hantera din risk och investera aldrig mer än du har råd att förlora.
|