Brukar du trejda på magkänsla? De flesta som prövar det får ibland en lyckoträff som håller deras optimism vid liv – men över tid dräneras deras konto långsamt från pengar. Lösningen kan sannolikt vara backtesting.
Många traders förbiser nämligen vikten av att handla med en backtestad strategi, vilket innebär att du via en manuell eller systematisk metod avgör om du har en strategi som har varit historisk lönsam. I denna artikel kommer du lära dig hur du backtestar din strategi samt om fördelarna med att göra det. Du får också ett tips på ett effektivt hjälpmedel till din backtesting.
|
Även om det kan låta som en självklarhet avstår förvånansvärt många från att backtesta sin strategi. Men backtesting är helt essentiellt om du konsekvent vill kunna se gröna siffror på ditt konto.
Fördelarna med att ha backtestat din strategi och sett att den fungerat historiskt, är bland andra:
- Du minskar känslorna i tradingen – du exekverar dina handlar utan tvivel
- Du bygger upp ett visuellt minne och mönsterigenkännelse för din strategi
- Du kan i backtesting-processen optimera strategin
Det kräver lite arbete men det kommer sannolikt att vara värt det. Du hör sällan om en trader som säger att den ångrar att den backtestade sin strategi. Då en systematisk backtesting-metod ofta innebär behov av programvara samt kodningsfärdigheter, fokuserar denna artikel på manuell backtesting.
Manuell backtesting – Så gör du
Det är helt avgörande att du har tydliga regler för din strategi. Den ska vara preciserad i detalj, så det inte råder något som helst tvivel om ifall du ska handla eller ej.
| Bli en skicklig trader – Anmäl dig till kostnadsfri e-kursKlicka här |
Låt oss se på en simpel strategi som exempel:
Marknad: Aktier på den amerikanska aktiemarknaden (NASDAQ, S&P-500 och Dow Jones)
Tidsperiod: 1-timmesgraf på candlestick-graf.
Strategi för köp: Köp ENDAST när kurs ligger över glidande medelvärde 200 och stänger över glidande medelvärde 10. Glidande medelvärde 10 måste ligga över glidande medelvärde 200.
Strategi för exit: Stäng positionen när kursen stänger under glidande medelvärde 10.
Du kan lägga till fler kriterier än de ovan, exempelvis med olika stop loss-nivåer eller att du endast handlar under en viss tid på dagen. Men för att hålla det enkelt nöjer vi oss här.
Se ett bildexempel nedan där vi har testat denna strategi i en, på måfå vald aktie. Den blå linjen är glidande medelvärde 10 och den röda är glidande medelvärde 200.
På grafen kan du se att det uppstod fyra tradingmöjligheter för denna strategi. Den gröna pilen visar när vi köpte och den röda när vi sålde. Den presterade följande:
1: +1,04%
2: -0,15%
3: +2,06%
4: -1.42%
Totalt: +1,53% (Kom ihåg att också räkna med eventuella kostnader som courtage och spreads)
Detta är en bra start för backtesting av din strategi. Men fyra positioner är en för liten mängd för att kunna bedöma strategins effektivitet över tid. Det kan finnas en stor mängd slumpmässighet inblandad.
| Gå lång eller kort? Vi rekommenderar tradingplattformen Markets.comKlicka här |
Vikten av många test-trades
Trading-psykologen Mark Douglas föreslår i sin bok ”Trading In The Zone” att dela in trades i portioner av 20 för att se om det finns en så kallad ”edge” i strategin. Nedan kan du se ett exempel på en strategi som vi har backtestat på detta vis:
Som du kan se på bilden så förlorar strategin ibland många gånger i rad, men ger emellanåt en stor vinst som tar igen för förlusterna. Detta illustrerar tydligt vikten av att ha en stor “sample size”.
Vi rekommenderar dock att du testar din strategi fler gånger än så, i olika aktier och marknadsklimat, för att verkligen kunna bedöma dess robusthet.
Den svenske mångmiljontradern Kristjan Kullamägi berättar i podcasten Chat With traders om hur han i början av sin trading-karriär gick tillbaka och tittade på tusentals grafer för att se hur hans strategi har presterat historiskt. Detta förarbete har gett honom en trygghet och minskat känslorna i hans trading då han vet vad han kan förvänta sig av strategin över tid.
Förfina strategin
Du kan självklart lägga till fler kriterier för att förbättra strategin. Här är förslag på några:
- Den breda aktiemarknaden måste ligga över glidande medelvärde 200 för att jag ska få handla
- Jag handlar endast aktier från den just nu ledande sektorn
- Jag handlar endast i den första trading-timmen efter öppning
Försök att felsöka din strategis svagheter och testa att lägga till kriterier för att förbättra den ytterligare. Men det är generellt en bra idé att ha färre men effektiva kriterier snarare än många.
Akta dig också för så kallad “confirmation bias”, vilket innebär att du endast söker efter stöd som bekräftar din hypotes. För att undvika denna fälla så försök att utmana din hypotes genom att hitta skäl som talar emot strategin.
Ett hjälpmedel till backtesting
Vi har här beskrivit hur du på ett enkelt sätt kan backtesta en strategi. Du kan nu, efter att du tydligt har definierat din egen strategi, gå tillbaka och titta på kursgrafer och se hur den har presterat.
Nackdelen med detta är dock att dina ögon kan lura dig och att du endast ser när strategin har gått bra. Än en gång: confirmation bias.
För att undvika detta finns det på analysplattformen Tradingview.com en så kallad ”bar replay”-funktion, vilken innebär att du kan gå tillbaka historiskt och reprisera kursutvecklingen i grafen. Detta är en otroligt hjälpsam funktion som gör att du får en live-känsla över kursutvecklingen, i princip samma upplevelse som när du senare handlar skarpt med strategin.
Videon nedan visar hur funktionen fungerar.
Bar Replay-funktionen kräver ett betalningsmedlemsskap på Tradingview men du har möjlighet att testa deras olika medlemskap gratis i 30 dagar. Notera: Vi har inget samarbete med Tradingview, vi tycker bara att det är en bra funktion.
|
En alternativ metod är att du på exempelvis Markets.com går tillbaka i tid på grafen och sedan trycker på höger piltangent för att hoppa fram steg för steg. Det viktiga är att du inte i förväg kan se hur kursen har utvecklat sig. På Markets.com kan du enkelt skapa ett gratis demokonto att backtesta din strategi på.
Bilden nedan illustrerar hur du backtestar med denna metod på Markets.com´s trading-plattform. Klicka på bilden för att förstora.
Bilden visar hur du kan gå tillbaka på grafen och sedan klicka på höger piltangent för att stegvis hoppa framåt i kursutvecklingen. På så vis kan du se utvecklingen i kursen, utan att på förhand veta var den ska.
Som du kan se löser backtesting flera av de problem som många traders brottas med. Det tar lite tid och kräver en ansträngning från dig, men du kommer sannolikt att vara tacksam över att när du väl har gjort det.
Nordic traders är en trading-tjänst som redan har gjort backtesting-jobbet för dig. Här får du, helt gratis, backtestade trading-signaler skickade till din mobil. Läs mer och anmäl dig här.