Korrelationsstrategin går ut på att vi vill hitta två kurser som följer varandra under väldigt lång tid. När sedan dessa två kurser avviker från varandra agerar vi på detta och hoppas att de kommer korrelera igen inom en snar framtid. I våra exempel nedan använder vi korrelationsstrategin på forex men det går lika bra att använda den på index, aktier och råvaror.
De flesta daytraders handlar forex genom att analysera diagram på en enda forexkurs, till exempel EURUSD (Euro mot US-dollar) eller USDJPY (dollar mot japanska yen). Om du handlar valuta kan dock korrelationsstrategin vara ett väldigt bra komplement till att endast förlita sig på en graf.
Korrelationsstrategin fungerar enligt följande: Leta rätt på ett valutapar som korrelerar. Du kan använda t.ex: https://www.myfxbook.com/forex-market/correlation
Sidan ger en översikt över sambandet mellan olika valutapar. Om du vill undvika att det blir slagit kan du välja en korrelation på daglig basis (se drop-downmenyn).
|
En korrelation av exempelvis 90% innebär att paren följer varandra mycket bra, medan 0% betyder fullständig avsaknad av korrelation. Exempelvis -90 indikerar att det finns hög korrelation, men att den är negativ, d.v.s. att dessa grafer rör sig i exakt förhållande till varandra men i helt motsatt riktning. När du söker efter korrelationen bör du bara titta på allt över 80% och under -80%.
Diagram 1 visar sambandet mellan EURUSD och GBPUSD som dök upp i en period från 2009 till 2012. Som ni ser följde dessa två grafer varandra med stor precision.
Anledningen till att vissa forexpar korrelerar med varandra är oftast att de har ett gemensamt “beroende”. I fallet med EURUSD och GBPUSD står de båda mot den amerikanska dollarn. Om det kommer dåliga arbetslöshetssiffror från USA tenderar båda priser att röra sig antingen uppåt eller nedåt vid ungefär samma tid. Detta eftersom båda forexparen står i förhållande till dollar.
Tanken med korrelationsstrategin är att hitta valutapar som fallit bort från sin korrelation med förhoppningen om att dessa kommer hitta tillbaka till varandra inom en snar framtid.
Ta exempelvis diagrammet (2) nedan. Detta visar korrelationen mellan AUDJPY och GBPJPY på månadsdiagram. Från 2008-2010 korrelerar graferna med ca 80%. Vi ser sedan ett skarpt fall runt 2012 för att sedan återgå till att korrelera bra igen från 2014. Om vi efter fallet tror att dessa valutapar kommer hitta tillbaka till varandra kan vi ta position för detta.
Hur kan vi då göra om vi vill agera på detta?
Om du vill veta mer om hur man ska agera kan du ställa dessa två grafer mot varandra. Det kan till exempel göra på: https://www.myfxbook.com/forex-charts/nc. Högerklicka på grafen och i rullgardinsmenyn väljer du “jämför” eller “compare”. Genom att ange AUDJPY och GBPJPY kan du se att de två graferna verkligen har förlorat en del av korrelation mot varandra (se diagram 3). Vi hittar våra lägen genom att se när linjerna går i motsatt riktning.
Detta betyder inte att du nu kortar GBPJPY och går lång i AUDJPY. Då skulle du plötsligt utsätta dig för dubbel risk. Istället går du direkt till kärnan: GBPAUD. Vi tror alltså att brittiska pundet ska bli svagare jämfört med yen medan den australiensiska dollarn stärks mot yen. Vi tar då bort yen ur ekvationen och handlar direkt i GBPAUD.
Eftersom analysen var att pundet skulle försvagas för att återställa korrelationen och australiensiska dollarn måste bli starkare för att återskapa korrelationen så kortar vi helt enkelt GBPAUD.
|
Exakt när vi ska korta beror helt på vilken handelsstrategi du använder. Det enda korrelationsstrategin säger oss är vilken riktning som är mest trolig på lite längre sikt. Exakt punkt för entry bör vi kolla lite mer kortsiktigt på. Kom ihåg att det alltid går upp och ner på vägen till målet.